衛青是河東平陽人，生父鄭季是個縣吏，在平陽公主家做事時，和婢女衛子夫私通，生下了衛青。衛子夫丈夫已死，獨自一人帶好幾個孩子，壓力很大，於是就把衛青送到鄭家。作為私生子，衛青在鄭家的童年可以想見備受歧視與冷漠，他不願再在鄭家受氣，便回到母親身邊，做了平陽公主的騎奴，改作衛姓，日常平陽公主出行時都讓他跟在身邊隨行並保護自己的安全。

公元前139年，漢武帝劉徹前往平陽公主家中赴宴，看上衛子夫，便將她帶入了宮中，冊立衛子夫為夫人，封衛青為太中大夫。

漢朝與匈奴決裂後，長期處於交戰的狀態。漢武帝令衛青領兵出征，他從上谷出發，率領著一萬多人，打出長城而深入了匈奴的腹地，斬殺了700多人。 儘管斬首、俘獲的人不多，但在漢匈戰爭中，具有很強的政治意義。

衛青得勝歸來過後，漢武帝便立即封他為關內侯。這年冬天，匈奴又派兵攻打上谷，青再次臨危受命，他認為匈奴是遠道而來，士卒疲憊不堪。他馬上帶領著 3萬精銳直撲前線，最後兩軍經過了一場殊死的搏殺，匈奴最終被打敗而落荒逃走。

公元前127年，漢武帝發起了著名的河南戰役。仍然由衛青奉命出征。他帶領著軍隊孤軍深入，轉戰千里，擊殺了匈奴二千三百多人，俘虜了幾千人，繳獲了一百多萬頭牛羊。衛青班師回朝後，漢武帝便封他為長平侯，食邑3800戶，成為了大將軍，平陽公主還嫁給了衛青。

平陽公主能嫁給衛青也是打破了門第觀念，畢竟當初衛青是她府裡的奴才。能娶了漢武帝劉徹的姐姐也讓衛青的身份地位更高了。